第八章 var模型与脉冲响应的关系

编程笔记 • 2024-08-28 09:36 • 阅读 24

NOTION: 首先提一下辛士波老师反复讲到的问题：即VAR、VaR、Var三者的区别，切记千万不要混淆哈哈 VAR Vector Autoregression，向量自回归 VaR Value at Risk，称为风险价值模型，也称受险价值方法、在险价值方法，常用于金融机构的风险管理。 Var

NOTION:

首先提一下辛士波老师反复讲到的问题：即VAR、VaR、Var三者的区别，切记千万不要混淆哈哈

VAR	Vector Autoregression，向量自回归
VaR	Value at Risk，称为风险价值模型，也称受险价值方法、在险价值方法，常用于金融机构的风险管理。
Var	Variance，统计量上的方差

第一节 VAR模型

探讨实际有效汇率（REER）与中国对美国出口的（X）的关系问题，假设两个变量相互影响，则可建立如下的VAR模型：

（上述比较复杂的式子就是构建的VAR模型，式子比较复杂就用图片代替了，接着我们试着用数据通过Eviews算出那些待估参数。）

Eviews操作：新建Eviews文档，“Workfile structure type”选择时间序列，“Date specification”输入月度数据。这里数据的来源是http://cliometrics.gdufs.edu.cn/info/1007/1127.htm，名称是“数据表.docx”。